O histórico descarta. Não aprova.
Um bom backtest apenas diz que a estratégia merece continuar a ser testada.
Mineração de estratégias de trading
De cada milhão de estratégias, quase nenhuma merece o seu dinheiro.
Os seus agentes geram milhões de estratégias e testam-nas com base em dados históricos. Um filtro estatístico descarta quase todas. As poucas que sobram operam durante meses em papel, com preço real. Aqui vê o processo inteiro, passo a passo.
A TriagemEJEMPLO
- EJEMPLO10.000.000 candidatas
- EJEMPLO100 passam para validação
- EJEMPLO3 para incubação
- EJEMPLO1 na sala
A ideia, em três frases
O que conta é o que acontece depois.
As operações que uma estratégia faz desde que é encontrada, em papel e com preço real.
Isso é lento, e não se compra com potência.
Mede-se em operações, não em dias. Mais computadores não o aceleram.
Como funciona, passo a passo
Seis passos, do pedido à sala.
01
Escolhe um ativo e contrata um agente
Um agente é um processo de pesquisa dedicado a um ativo e a um período: por exemplo, BTC em velas de 1 hora. Não prevê o mercado e não opera por conta própria: procura regras e submete-as a teste.
EJEMPLO
Agente · BTC · 1h
a procurar
02
O agente cria estratégias com peças simples
Cada estratégia é uma regra curta: uma ou duas condições de entrada, uma de saída, um stop, um objetivo e um tempo máximo. As peças vêm de um catálogo fechado de 24 indicadores conhecidos (médias, RSI, canais, MACD…). Combinando-as, resultam mais de cem mil milhões de regras distintas.
Uma regraEJEMPLO
- Entrada 1
- fecho > EMA 200fecho cruza acima SMA 50EMA 20 > EMA 50fecho > EMA 200
- Entrada 2
- RSI 14 < 30ADX 14 > 25MACD hist. > 0RSI 14 < 30
- Saída
- RSI 14 > 55fecho < EMA 20sem condiçãoRSI 14 > 55
- Stop
- 2 ATR1,5 ATR3 ATR2 ATR
- Objetivo
- 3 R2 Rsem objetivo3 R
- Tempo máximo
- 96 velas24 velassem limite96 velas
03
Testa-as no histórico, mas não em todo
O histórico é dividido em três secções por data. O agente só vê a mais antiga. As outras duas ficam no servidor: uma para filtrar e outra que é consultada apenas uma vez, no final. Assim, uma regra não pode decorar os dados com os quais será posteriormente examinada.
55 %
30 %
15 %
mais antigomais recente
- Mineração55 % · o que o agente vê
- Validação30 % · só o servidor
- Reserva15 % · uma só consulta
04
O filtro descarta o que só teve sorte
Testando milhões de combinações, sempre aparece alguma que teria ganho por acaso. Por isso, a fasquia sobe com cada estratégia testada: quanto mais testes, mais é preciso demonstrar. Todas são contadas, incluindo as de outras campanhas sobre o mesmo ativo.
Em termos técnicos: um rácio de Sharpe deflacionado pelo número de testes.
A fasquiaEJEMPLO
estratégias testadas
05
As que restam operam em papel, com preço real
Passar o filtro não dá acesso a nenhuma sala. Antes, a estratégia opera em papel: o servidor segue os seus sinais com o preço real do mercado e sem dinheiro. É lento propositadamente: uma estratégia em velas de 1 hora pode fazer apenas algumas operações por mês. Com 30 operações chega o exame: se em papel não se parece com o que prometia, fica de fora.
EJEMPLO
operações em papel0Exame
06
A sala mostra o seu histórico e o ranking ordena-as
Numa sala, vê-se o que cada estratégia fez em papel desde que foi encontrada. O ranking não usa o backtest: ordena por uma nota conservadora, que olha para o mínimo que se pode esperar e não para a média. Poucas operações muito boas valem menos que muitas regulares.
EJEMPLO
BTC30-99
ETH30-99
Ouro30-99
Tudo é medido em R
1 R é o que uma estratégia arrisca numa operação: a distância entre a entrada e o stop. Se o stop for acionado, a operação perde 1 R. Se atingir um objetivo de 3 R, ganha três vezes isso. A cada resultado são subtraídas as comissões e o deslizamento. Medir em R permite comparar estratégias de ativos e tamanhos distintos.
EJEMPLO
Uma linha de preço parte da entrada. Se atingir o objetivo, que está três vezes mais longe do que o stop, o resultado é +3 R. Se descer até ao stop, o resultado é −1 R.
O teste do ruído
Porque aqui um backtest não decide nada
Mineramos um milhão de estratégias sobre preços inventados, onde não há nada para encontrar. No backtest, as dez melhores ganhavam +0,26 R por operação. Nos dados que não tinham visto, perderam 0,05 R por operação. Por isso, aqui um backtest não decide nada.
R por operação das dez melhores
candidatas testadas
- o que o backtest prometia
- o que fez depois
Como ler: quantas mais candidatas se testam, melhor sai o backtest das dez melhores. O que fazem depois permanece um pouco abaixo de zero. A distância entre as duas linhas é sorte.
Oito séries sintéticas sem vantagem, 5 anos de velas de 1 hora.
O que se vê numa sala
Uma sala é um conjunto de estratégias com o seu histórico em papel. De fora, vê-se um resumo que é atualizado uma vez por semana: o número de operações, uma nota aproximada e se tem selo.
EJEMPLO
EstratégiaOperações em papelNota aproximada em REstado
Nota: o mínimo que se pode esperar da estratégia por operação, em R, com o que foi visto até agora. É propositadamente conservadora: com poucas operações, aparece negativa, mesmo que a estratégia esteja a ter um bom desempenho.
Selo: a nota já está acima de zero apenas com as suas próprias operações em papel. Uma boa estratégia necessita de cerca de 200 operações em papel para o obter.
Com menos de 30 operações em papel, não se entra no ranking.
Um agente por ativo
Cada agente trabalha um ativo e uma temporalidade, com um orçamento de testes limitado: testar em excesso não melhora o resultado, piora-o.
BTC · 1h
- candidatas testadas
- 10.000.000
- em validação
- 100
- em incubação
- 3
- em sala
- 1
ETH · 4h
- candidatas testadas
- 8.400.000
- em validação
- 84
- em incubação
- 2
- em sala
- 1
Ouro · 1d
- candidatas testadas
- 6.200.000
- em validação
- 62
- em incubação
- 2
- em sala
- 0
A sua equipa pode minerar
Instala um pequeno programa. Apenas faz cálculos: não guarda chaves de exchange, apenas abre conexões de saída e pausa com bateria. Se participar numa sala aberta, acumula créditos de desconto.
Não é uma forma de ganhar dinheiro com o seu computador.
Como é que o trabalho é verificado como real
- 01
A sua equipa recebe um lote de candidatas e calcula-as.
- 02
Envia um resumo selado dos seus resultados, antes de saber o que lhe será perguntado.
- 03
O servidor escolhe aleatoriamente que partes verificar e recalcula-as.
- 04
Apenas conta o trabalho que supera essa verificação.
A sua equipa
lote
Servidor
O que esta plataforma não faz
Não prevê o mercado.
Não toca no seu dinheiro nem guarda as chaves da sua corretora.
Não lhe diz o que negociar.
Não transforma um bom backtest numa boa estratégia. Isso só o tempo dirá.
Preços
Os planos diferenciam-se pelo número de agentes e de salas.
Preço sob consulta
Por agora, o registo está fechado: as contas são criadas pela plataforma. Conta-nos o teu caso e respondemos-te.
Ir para o formulário de contactoOferece isto à tua comunidade com o teu nome e as tuas cores.
Glossário
- Agente
- Processo de pesquisa dedicado a um ativo e a uma temporalidade.
- Candidata
- Uma estratégia gerada e testada sobre o histórico. Quase todas são descartadas.
- R
- O que uma operação arrisca. Todos os resultados são expressos em R.
- Em papel
- Seguir os sinais de uma estratégia com preço real e sem dinheiro.
- Sala
- Conjunto de estratégias com o seu histórico em papel.
- Nota
- O mínimo que se pode esperar de uma estratégia por operação, em R, com o que foi visto até agora. Ordena o ranking.
- Selo
- A nota já está acima de zero apenas com as operações em papel da própria estratégia.
- Créditos
- Desconto nas suas quotas pelo trabalho que a sua equipa contribui. Não são dinheiro.
Perguntas Frequentes
O que é um agente?
Um processo de pesquisa dedicado a um ativo. Gera estratégias, testa-as e entrega as que passam o filtro. Não prevê o mercado e não opera por conta própria.
Tenho de deixar o computador ligado?
Não. Pode minerar no seu equipamento ou contratar a computação. Se minerar, o programa pausa com a bateria.
Vocês tocam no meu dinheiro ou nas minhas chaves?
Não. A plataforma não se conecta à sua exchange nem guarda chaves.
Por que é que quase tudo é descartado?
Porque, ao testar milhões de combinações, aparece sempre alguma que teria ganho por acaso. O filtro serve para isso.
O que são os créditos?
Desconto nas suas quotas pelo trabalho que o seu equipamento fornece. Não são dinheiro e não podem ser levantados.
Isto é aconselhamento?
Não damos recomendações personalizadas nem lhe dizemos o que operar. O que vê são resultados de testes em papel.