Исторические данные отсеивают. Не одобряют.
Хороший бэктест лишь говорит о том, что стратегия заслуживает дальнейшего тестирования.
Майнинг торговых стратегий
Из каждого миллиона стратегий почти ни одна не стоит ваших денег.
Ваши агенты генерируют миллионы стратегий и тестируют их на исторических данных. Статистический фильтр отсеивает почти все. Немногие оставшиеся работают месяцами на бумаге, с реальной ценой. Здесь вы видите весь процесс, шаг за шагом.
ОтсевEJEMPLO
- EJEMPLO10 000 000 кандидатов
- EJEMPLO100 проходят валидацию
- EJEMPLO3 в инкубацию
- EJEMPLO1 в комнате
Идея, в трёх фразах
Что имеет значение, это то, что происходит потом.
Операции, которые стратегия совершает с момента её обнаружения, на бумаге и с реальной ценой.
Это медленно, и не покупается мощностью.
Измеряется в операциях, а не в днях. Больше компьютеров это не ускорят.
Как это работает, шаг за шагом
Шесть шагов, от поручения до торгового зала.
01
Вы выбираете актив и нанимаете агента
Агент — это процесс поиска, предназначенный для конкретного актива и временного интервала: например, BTC на 1-часовых свечах. Он не предсказывает рынок и не торгует самостоятельно: он ищет правила и тестирует их.
EJEMPLO
Агент · BTC · 1h
в поиске
02
Агент составляет стратегии из простых частей
Каждая стратегия представляет собой короткое правило: одно или два условия входа, одно условие выхода, стоп, цель и максимальное время. Части берутся из закрытого каталога из 24 известных индикаторов (скользящие средние, RSI, каналы, MACD…). Комбинируя их, можно получить более ста миллиардов различных правил.
Одно правилоEJEMPLO
- Вход 1
- закрытие > EMA 200закрытие пересекает SMA 50 снизу вверхEMA 20 > EMA 50закрытие > EMA 200
- Вход 2
- RSI 14 < 30ADX 14 > 25MACD hist. > 0RSI 14 < 30
- Выход
- RSI 14 > 55закрытие < EMA 20без условияRSI 14 > 55
- Стоп
- 2 ATR1,5 ATR3 ATR2 ATR
- Цель
- 3 R2 Rбез цели3 R
- Макс. время
- 96 свечей24 свечибез лимита96 свечей
03
Он тестирует их на исторических данных, но не на всех
Исторические данные делятся на три участка по дате. Агент видит только самый старый. Два других остаются на сервере: один для фильтрации, а другой просматривается только один раз, в конце. Таким образом, правило не может запомнить данные, на которых оно будет затем проверяться.
55 %
30 %
15 %
самые старыесамые новые
- Майнинг55 % · то, что видит агент
- Валидация30 % · только сервер
- Резерв15 % · один просмотр
04
Фильтр отбрасывает то, что было лишь удачей
Тестируя миллионы комбинаций, всегда найдется та, которая выиграла бы случайно. Вот почему планка повышается с каждой протестированной стратегией: чем больше тестов, тем больше нужно доказывать. Учитываются все, в том числе из других кампаний по тому же активу.
Технически: коэффициент Шарпа, дефлированный по количеству тестов.
ПланкаEJEMPLO
протестированных стратегий
05
Оставшиеся торгуют на демо-счете, по реальной цене
Прохождение фильтра не дает доступа ни в одну комнату. Сначала стратегия торгует на демо-счете: сервер отслеживает ее сигналы по реальной рыночной цене и без денег. Это намеренно медленно: стратегия на 1-часовых свечах может совершать всего несколько операций в месяц. При 30 операциях наступает экзамен: если на демо-счете она не соответствует обещанному, она исключается.
EJEMPLO
операций на демо-счете0Экзамен
06
Торговый зал показывает историю, а рейтинг их упорядочивает
В комнате видно, что каждая стратегия сделала на демо-счете с момента ее обнаружения. Рейтинг не использует бэктест: он упорядочивает по консервативной оценке, которая учитывает минимальные ожидаемые результаты, а не средние. Несколько очень хороших операций ценятся меньше, чем множество обычных.
EJEMPLO
BTC30-99
ETH30-99
Золото30-99
Всё измеряется в R
1 R — это то, чем стратегия рискует в сделке: расстояние между точкой входа и стоп-ордером. Если стоп-ордер срабатывает, сделка теряет 1 R. Если она достигает цели в 3 R, она выигрывает в три раза больше. Из каждого результата вычитаются комиссии и проскальзывание. Измерение в R позволяет сравнивать стратегии для разных активов и размеров позиций.
EJEMPLO
Линия цены движется от точки входа. Если она достигает цели, которая находится в три раза дальше, чем стоп, результат составляет +3 R. Если она опускается до стопа, результат составляет −1 R.
Тест на шум
Почему здесь бэктест ничего не решает
Мы добыли миллион стратегий на придуманных ценах, где нечего найти. В бэктесте десять лучших заработали +0,26 R за сделку. На данных, которые они не видели, они потеряли 0,05 R за сделку. Вот почему здесь бэктест ничего не решает.
R за сделку десяти лучших
протестировано кандидатов
- что обещал бэктест
- что было потом
Как это читать: чем больше кандидатов тестируется, тем лучше показывает себя бэктест десяти лучших. То, что они делают впоследствии, остается немного ниже нуля. Разница между двумя линиями — это удача.
Восемь синтетических рядов без преимуществ, 5 лет часовых свечей.
Что видно в комнате
Комната — это набор стратегий с их историей на бумаге. Снаружи виден сводный отчёт, который обновляется раз в неделю: диапазон операций, примерная оценка и наличие "печати".
EJEMPLO
СтратегияБумажные операцииПримерная оценка в RСтатус
Оценка: минимум, что можно ожидать от стратегии за операцию, в R, исходя из текущих данных. Это сделано намеренно консервативно: при небольшом количестве операций она может быть отрицательной, даже если стратегия работает хорошо.
Печать: оценка уже выше нуля только по её собственным бумажным операциям. Хорошей стратегии требуется около 200 бумажных операций, чтобы заслужить её.
При менее чем 30 бумажных операциях стратегия не попадает в рейтинг.
Один агент на актив
Каждый агент работает с одним активом и одним таймфреймом, с ограниченным бюджетом на тестирование: чрезмерное тестирование не улучшает результат, а ухудшает его.
BTC · 1h
- протестированные кандидаты
- 10.000.000
- на валидации
- 100
- в инкубации
- 3
- в торговле
- 1
ETH · 4h
- протестированные кандидаты
- 8.400.000
- на валидации
- 84
- в инкубации
- 2
- в торговле
- 1
Золото · 1d
- протестированные кандидаты
- 6.200.000
- на валидации
- 62
- в инкубации
- 2
- в торговле
- 0
Ваша команда может майнить
Вы устанавливаете небольшую программу. Она только производит вычисления: не хранит ключи биржи, открывает только исходящие соединения и приостанавливается при низком заряде батареи. Если вы участвуете в открытом зале, вы накапливаете скидочные кредиты.
Это не способ заработать деньги на вашем компьютере.
Как проверяется подлинность работы
- 01
Ваша команда получает партию кандидатов и вычисляет их.
- 02
Отправляет запечатанное резюме своих результатов, прежде чем узнать, что будет задано.
- 03
Сервер случайным образом выбирает, какие части проверить, и пересчитывает их.
- 04
Учитывается только та работа, которая прошла эту проверку.
Ваша команда
пакет
Сервер
Чего эта платформа не делает
Не предсказывает рынок.
Не прикасается к вашим деньгам и не хранит ключи вашей биржи.
Не говорит вам, чем торговать.
Не превращает хороший бэктест в хорошую стратегию. Об этом скажет только время.
Цены
Планы различаются по количеству агентов и комнат.
Цена по запросу
Пока регистрация закрыта: учётные записи создаёт платформа. Расскажите о вашем случае, и мы ответим.
Перейти к форме обратной связиПредложите это своему сообществу под своим именем и в своих цветах.
Глоссарий
- Agente
- Процесс поиска, посвященный активу и временному интервалу.
- Candidata
- Сгенерированная и протестированная стратегия на исторических данных. Почти все они отбрасываются.
- R
- То, чем рискует сделка. Все результаты выражаются в R.
- En papel
- Следование сигналам стратегии с реальной ценой, но без реальных денег.
- Sala
- Набор стратегий с их историей бумажной торговли.
- Nota
- Минимальное ожидание от стратегии за сделку, в R, на основе увиденного до сих пор. Определяет рейтинг.
- Sello
- Оценка уже выше нуля только по операциям бумажной торговли самой стратегии.
- Créditos
- Скидка на ваши взносы за работу, которую вносит ваша команда. Это не деньги.
Часто задаваемые вопросы
Что такое агент?
Процесс поиска, посвященный активу. Он генерирует стратегии, тестирует их и выдает те, которые прошли фильтр. Он не предсказывает рынок и не торгует самостоятельно.
Нужно ли оставлять компьютер включенным?
Нет. Вы можете майнить на своем оборудовании или арендовать вычислительные мощности. Если вы майните сами, программа приостанавливается при работе от батареи.
Вы касаетесь моих денег или ключей?
Нет. Платформа не подключается к вашей бирже и не хранит ключи.
Почему почти всё отбрасывается?
Потому что, пробуя миллионы комбинаций, всегда найдется та, которая случайно бы выиграла. Фильтр предназначен именно для этого.
Что такое кредиты?
Скидка на ваши взносы за работу, которую предоставляет ваша команда. Это не деньги, и их нельзя вывести.
Это консультация?
Мы не даем персональных рекомендаций и не говорим вам, чем торговать. То, что вы видите, — это результаты бумажных тестов.